bamba.kasse
À propos du candidat
Actuellement en mission IT Quant au sein d’une grande banque CIB, je recherche une mission d’indépendant en tant qu’IT Quant / Développeur backend / intégrateur de solutions quantitatives, en full remote. J’ai une grande appétence pour le fonctionnel et ai déjà travaillé en étroite collaboration avec le métier.
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Travail & Expérience
- Implémentation d’outils de pricing de produits structurés de payoff non linéaire comprenant des bermudas, zéro coupons annulables, repacks et funded swaps - Développement sous C# et déploiement des pricers dans une application digitale et dans des feuilles de calcul sous Excel utilisés par le trading et la structuration - Mise en place de liens avec d’autres systèmes applicatifs (APIs, librairies quantitatives) permettant le booking de produits sur Orchestrade et la récupération de données de marché - Mise en place d’outils permettant de distribuer les calculs sur une grille Linux Technologies: .Net (C#), Excel
- Amélioration et maintenance évolutive des systèmes d’ERP, de facturation ou de gestion des stocks de PMEs avec archivage et stockage - Centralisation des données utiles en base de données unique pour une exploitation efficace et conseil en services numériques Technologies : Python, Excel/VBA, Java, SQL
- Développement sous Python de microservices de finance quantitative déployés sur Azure et consommés par une plateforme digitale SaaS - Responsable du découpage des périmètres fonctionnels des APIs et des tests (unitaires, d’intégration et de validation) avant mise en production - En charge du suivi du backlog de l’implémentation des solutions quantitatives - Construction de modèles d’allocation dynamiques à plusieurs actifs sous contrainte de perte maximal en capital (CPPI) - Responsable des opérations d’implémentation, de suivi et de rebalancements des portefeuilles conseillés, d’un montant total sous gestion de +2 milliards d’euros Technologies : Python, Excel/VBA, Java, Spring Boot
- Participation au développement et aux tests d’un robot advisor à destination d’une clientèle institutionnelle, gérants de portefeuilles, CGP, entre autres - Vérification et implémentation des stratégies dynamiques d’allocation d’actifs sous contrainte de perte maximal en capital (maximum drawdown ) - Recherche d’actifs financiers de la catégorie des actions, obligations, commodités et produits dérivés pour le backtest et le suivi de nos portefeuilles « modèle » Technologies : JEE, Hibernate, Spring Boot, PostgreSQL, Excel / VBA
- Définition d’une architecture de base de données adéquate - Importation automatisée des entrées de la base sous PostgreSQL et optimisation des moyens d’accès à la base - Sécurisation de la base de données et optimisation de la sauvegarde continue Technologies : PostgreSQL, Excel
